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Analisi finanziaria LSEG (anteprima)

Il connettore LSEG Analytics Power Platform è progettato per professionisti dei servizi finanziari, ad esempio operatori, gestori di rischi e gestori portfolio che vogliono una maggiore flessibilità di integrazione per i processi batch o per creare interfacce per filtrare e aggregare i dati senza dover affidarsi ai team di sviluppo. Il connettore supporta attualmente dati indicativi e analisi dei prezzi sui portfolio. Per usare questo connettore, è necessario disporre di un account di Analisi finanziaria LSEG.

Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:

Servizio Class Regions
Copilot Studio Di alta qualità Tutte le aree Power Automate ad eccezione delle seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
App per la logica Normale Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti:
     - aree Azure per enti pubblici
     - Azure cina
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Apps Di alta qualità Tutte le aree Power Apps ad eccezione delle seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Automate Di alta qualità Tutte le aree Power Automate ad eccezione delle seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Contatto
Nome LSEG
URL https://www.lseg.com/en
Email channels-powerplatform@lseg.com
Metadati del connettore
Publisher Analisi finanziaria LSEG
Sito web https://www.lseg.com/en
Informativa sulla privacy https://www.lseg.com/en/policies/privacy-statement
Categorie Dati finanziari

Connettore di Analisi finanziaria LSEG

Il connettore LSEG Financial Analytics consente di accedere a LSEG Financial Analytics all'interno di Power Platform. Lo scopo del connettore è semplificare agli sviluppatori di terze parti l'accesso ai dati e alle analisi LSEG esposte tramite le API di Analisi LSEG (ad esempio, l'API YieldBook).

Pre-requisites

  • Accesso al sistema Yield Book
  • Accesso al sistema di analisi finanziaria LSEG
  • Accesso a Microsoft Power Automate

Operazioni supportate

Creare il processo

Consente la creazione di processi batch.

Ottenere lo stato del processo

Aggiungere l'azione get job status (Ottieni stato processo) al connettore di automazione processi YB.

Inviare una richiesta PY in blocco

Aggiungere un'azione PY in blocco al connettore di automazione processi YB.

Inviare una richiesta indic in blocco

Aggiungere un'azione INDIC bulk al connettore di automazione processi YB.

Caricare l'elenco dei titoli

Aggiungere l'azione upload securities list al connettore YB Job Automation.

Ottieni segni di graduazione

Ottenere i tick per i prezzi di TBA.

Chiudi processo

Aggiungere un'azione di chiusura del processo al connettore di automazione processi YB.

Recuperare i risultati in blocco

Recuperare i risultati in blocco per il processo.

Get TBA Price

Ottenere il prezzo DI TBA.

Limiti per la limitazione delle richieste

Nome Chiamate Periodo di rinnovo
Chiamate API per connessione 100 60 secondi

Azioni

Caricare l'elenco dei titoli

Aggiungere l'azione upload securities list al connettore YB Job Automation.
Chiudi processo

Aggiungere un'azione di chiusura del processo al connettore di automazione processi YB.
Creare il processo

Creare un processo.
Inviare una richiesta di analisi dello scenario in blocco

Aggiungere un'azione di analisi dello scenario in blocco al connettore di automazione processi YB.
Inviare una richiesta indic in blocco

Aggiungere un'azione INDIC bulk al connettore di automazione processi YB.
Inviare una richiesta PY in blocco

Aggiungere un'azione PY in blocco al connettore di automazione processi YB.
Ottenere dati indicativi

Ottenere dati indicativi su una singola sicurezza.
Ottenere l'analisi py

Ottenere py analytics su un'unica sicurezza.
Ottenere lo stato del processo

Aggiungere l'azione get job status (Ottieni stato processo) al connettore di automazione processi YB.
Recuperare i risultati in blocco

Recuperare i risultati in blocco per il processo.

Caricare l'elenco dei titoli

ID operazione:
UploadSecuritiesList

Aggiungere l'azione upload securities list al connettore YB Job Automation.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Nome attività
 Job name True string

Nome usato per identificare il processo.
Elenco dei titoli
 securitiesList True string

Titoli in formato csv o json. È possibile usare il contenuto del file da 'Recupera contenuto file'.

Valori restituiti

Corpo
UploadSecuritiesListDefaultResponse

Chiudi processo

ID operazione:
CloseJob

Aggiungere un'azione di chiusura del processo al connettore di automazione processi YB.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Nome attività
 Job name True string

Nome usato per identificare il processo.

Creare il processo

ID operazione:
CreateJob

Creare un processo.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Priority
 priority integer

Valore compreso tra -10 e 10 usato per definire la priorità del processo.
Nome attività
 name True string

Nome usato per identificare il processo.

Valori restituiti

Corpo
CreateJobResponse

Inviare una richiesta di analisi dello scenario in blocco

ID operazione:
BulkScenarioAnalytics

Aggiungere un'azione di analisi dello scenario in blocco al connettore di automazione processi YB.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Nome attività
 Job name True string

Nome usato per identificare il processo.
Dimensioni batch
 Batch Size True integer

Numero di titoli da elaborare simultaneamente.
ID richiesta
 requestId True string

ID generato durante il caricamento dell'elenco di titoli.
Tipo di curva
 curveType True string

Curva di rendimento scelta per la configurazione dei prezzi.
Valuta
 currency string

Scelta della valuta per la curva di rendimento.
Data prezzi
 pricingDate True string

Data in cui le proiezioni del modello di pagamento anticipato sono basate su .
Tipo di regolamento
 settlementType True string

Tipo di liquidazione utilizzato per definire la data di liquidazione.
Tipo di pagamento anticipato
 prepayType True string

Tipo di modello di pagamento anticipato utilizzato.
Tariffa con pagamento anticipato
 prepayRate integer

Tariffa di pagamento anticipato utilizzata. Se si utilizza il tipo di pagamento anticipato predefinito, verranno utilizzate le tariffe con pagamento anticipato predefinito.
Calcolare le durate parziali (4pt)
 calculatePartialDurations4pt True boolean

Calcola le durate parziali per i punti 2, 5, 10 e 30 anni sulla curva.
Calcolare le durate parziali (7pt)
 calculatePartialDurations7pt True boolean

Calcola le durate parziali per i punti 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 30 anni sulla curva.
Recuperare le proiezioni del modello
 retrieveModelProjections True boolean

Recupera la media di CPR e PSA proiettata dal modello di pagamento anticipato utilizzato il prezzo dell'obbligazioni.
Tipo di volatilità
 volatilityType True string

Tipo di volatilità
Mesi di orizzonte
 horizonMonths integer

Periodo di orizzonte in mesi
Giorni di orizzonte
 horizonDays integer

Periodo di orizzonte in giorni
Misure efficaci per l'orizzonte
 calculateHorizonEffectiveMeasures True boolean

Calcolare le misure effettive dell'orizzonte
Misure dell'opzione Orizzonte
 calculateHorizonOptionMeasures boolean

Calcolare le misure delle opzioni di orizzonte
Usare forwards
 useForwardIndex boolean

Usare forwards
Spostamento immediato in avanti
 immediateForwardShift boolean

se usare lo spostamento in avanti o meno
Scenario di flusso di cassa
 scenarioCashflow boolean

Calcolare il flusso di cassa dello scenario
Sensibilità al pagamento anticipato
 calcPrepaySensitivity boolean

Calcolare la sensibilità al pagamento anticipato
Metodo di determinazione prezzi di Horizon
 horizonPYMethod True string

Metodo usato per i prezzi di Horizon
ID scenario
 scenarioID string

ID scenario
Tipo di scenario
 scenarioType string

Tipo di scenario. Se lasciato vuoto, par shift verrà usato come predefinito.
Temporizzazione
 scenarioTiming string

Intervallo dello scenario. Se lasciato vuoto, graduale verrà usato come impostazione predefinita.
Tasso di reinvestimento
 reinvestmentRate string

Tasso di reinvestimento. Se lasciato vuoto, default verrà usato come predefinito.
Spread di scambio costante
 swapSpreadConstant string

Se si usa uno scenario definito dall'utente, contiene la costante spread. Se lasciato vuoto, no verrà usato come predefinito.
Tipo di interpolazione
 interpolationType string

Selezionare il tipo di interpolazione se si usa uno scenario definito dall'utente. Se lasciato vuoto, gli anni verranno usati come predefiniti.
Spostamento curva - anno
 curveShiftYear float

Tenore curvo da spostare. Spostamento parallelo se viene specificato un solo tenore
Spostamento curva - valore
 curveShiftValue integer

Spostamento dell'importo nel punto base

Inviare una richiesta indic in blocco

ID operazione:
BulkIndicData

Aggiungere un'azione INDIC bulk al connettore di automazione processi YB.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Nome attività
 Job name True string

Nome usato per identificare il processo.
Dimensioni batch
 Batch Size True integer

Dimensioni dei batch
ID richiesta
 requestId True string

ID generato durante il caricamento dell'elenco di titoli.

Inviare una richiesta PY in blocco

ID operazione:
BulkPyAnalytics

Aggiungere un'azione PY in blocco al connettore di automazione processi YB.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Nome attività
 Job name True string

Nome usato per identificare il processo.
Dimensioni batch
 Batch Size True integer

Numero di titoli da elaborare simultaneamente.
ID richiesta
 requestId True string

ID generato durante il caricamento dell'elenco di titoli.
Tipo di curva
 curveType True string

Curva di rendimento scelta per la configurazione dei prezzi.
Valuta
 currency string

Scelta della valuta per la curva di rendimento.
Data prezzi
 pricingDate True string

Data in cui le proiezioni del modello di pagamento anticipato sono basate su .
Tipo di regolamento
 settlementType True string

Tipo di liquidazione utilizzato per definire la data di liquidazione.
Tipo di pagamento anticipato
 prepayType True string

Tipo di modello di pagamento anticipato utilizzato.
Tariffa con pagamento anticipato
 prepayRate integer

Tariffa di pagamento anticipato utilizzata. Se si utilizza il tipo di pagamento anticipato predefinito, verranno utilizzate le tariffe con pagamento anticipato predefinito.
Calcolare le durate parziali (4pt)
 calculatePartialDurations4pt True boolean

Calcola le durate parziali per i punti 2, 5, 10 e 30 anni sulla curva.
Calcolare le durate parziali (7pt)
 calculatePartialDurations7pt True boolean

Calcola le durate parziali per i punti 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 30 anni sulla curva.
Recuperare le proiezioni del modello
 retrieveModelProjections True boolean

Recupera la media di CPR e PSA proiettata dal modello di pagamento anticipato utilizzato il prezzo dell'obbligazioni.
Recuperare il percorso OAS
 retrieveOas boolean

Recuperare i dati del percorso del modello OAS.
Modello di opzione
 optionModel string

Selezionare il modello per restituire sempre le misure OAS. OASEDUR è consigliato, restituisce misure OAS e regolate per le opzioni. OAS restituisce solo OAS CMO.
Tipo di volatilità
 volatilityType string

Tipo di volatilità

Ottenere dati indicativi

ID operazione:
IndicData

Ottenere dati indicativi su una singola sicurezza.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Identificatore
 identifier True string

Identificatore dello strumento.
Tipo ID
 idType string

Tipo di identificatore immesso.

Valori restituiti

Corpo
IndicDataResponse

Ottenere l'analisi py

ID operazione:
PyAnalytics

Ottenere py analytics su un'unica sicurezza.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Identificatore
 identifier True string

Identificatore dello strumento.
Tipo ID
 idType string

Tipo di identificatore immesso.
livello
 level True string

Livello di strumento.
Recuperare il percorso OAS
 retrieveOas boolean

Recuperare i dati del percorso del modello OAS.
Modello di opzione
 optionModel string

Selezionare il modello per restituire sempre le misure OAS. OASEDUR è consigliato, restituisce misure OAS e regolate per le opzioni. OAS restituisce solo OAS CMO.
Tipo di curva
 curveType True string

Curva di rendimento scelta per la configurazione dei prezzi.
Valuta
 currency string

Scelta della valuta per la curva di rendimento.
Data prezzi
 pricingDate True string

Data in cui le proiezioni del modello di pagamento anticipato sono basate su .
Tipo di regolamento
 settlementType True string

Tipo di liquidazione utilizzato per definire la data di liquidazione.
Tipo di pagamento anticipato
 prepayType True string

Tipo di modello di pagamento anticipato utilizzato.
Tariffa con pagamento anticipato
 prepayRate integer

Tariffa di pagamento anticipato utilizzata. Se si utilizza il tipo di pagamento anticipato predefinito, verranno utilizzate le tariffe con pagamento anticipato predefinito.
Calcolare le durate parziali (4pt)
 calculatePartialDurations4pt True boolean

Calcola le durate parziali per i punti 2, 5, 10 e 30 anni sulla curva.
Calcolare le durate parziali (7pt)
 calculatePartialDurations7pt True boolean

Calcola le durate parziali per i punti 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 30 anni sulla curva.
Recuperare le proiezioni del modello
 retrieveModelProjections True boolean

Recupera la media di CPR e PSA proiettata dal modello di pagamento anticipato utilizzato il prezzo dell'obbligazioni.
Tipo di volatilità
 volatilityType True string

Tipo di volatilità

Valori restituiti

Corpo
PyAnalyticResponse

Ottenere lo stato del processo

ID operazione:
JobStatus

Aggiungere l'azione get job status (Ottieni stato processo) al connettore di automazione processi YB.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Nome attività
 Job name True string

Nome usato per identificare il processo.

Valori restituiti

Corpo
JobStatusResponse

Recuperare i risultati in blocco

ID operazione:
RetrieveBulkResults

Recuperare i risultati in blocco per il processo.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
Nome attività
 Job name True string

Nome usato per identificare il processo.
Formato di output
 Output format True string

Formato dell'output. Valori consentiti: csv, json
Fields
 payload True string

Campi da includere nel file dei risultati. È possibile usare il contenuto del file JSON da 'Recupera contenuto file'.

Valori restituiti

Corpo
RetrieveBulkResultsResponse

Definizioni

CallScheduleItem

Rappresenta un elemento di pianificazione delle chiamate con data e prezzo.

Nome Percorso Tipo Descrizione
Date
 date string

Data di chiamata.
prezzo
 price float

Prezzo della chiamata.

CreateJobResponse

Nome Percorso Tipo Descrizione
Nome attività
 name string

Nome del processo creato.
Priority
 priority integer

Priorità del processo creato.

IndicDataResponse

Nome Percorso Tipo Descrizione
Identificatore
 identifier string

Identificatore di sicurezza.
CFI
 cfi string

Classificazione del codice financial instruments (CFI).
RIC
 ric string

Codice RIC (Reuters Instrument Code).
WKN
 wkn string

Wertpapierkennnummer (WKN) - Codice di identificazione dei titoli tedeschi.
FIGI
 figi string

Financial Instrument Global Identifier (FIGI).
Settore FRTB
 frtbSector string

Classificazione del settore FRTB.
Peso del rischio FRTB
 frtbRiskWeight float

Peso del rischio FRTB.
Numero di bucket FRTB
 frtbBucketNumber integer

Numero di bucket FRTB.
Qualità del credito FRTB
 frtbCreditQuality string

Classificazione della qualità del credito FRTB.
Classificazione dei rischi FRTB
 frtbRiskClassification string

Classificazione dei rischi FRTB.
ISIN
 isin string

International Securities Identification Number (ISIN).
CUSIP
 cusip string

Numero CUSIP (Uniform Securities Identification Procedures).
Valutazioni moody
 moody array of MoodyRating

Moody's credit rating history.
Perm ID
 permId string

Identificatore permanente (PermID).
origine
 source string

Origine dati.
Telescrivente
 ticker string

Simbolo di ticker di sicurezza.
Paese
 country string

Codice paese.
Contrassegno Put
 putFlag boolean

Indica se la sicurezza ha un'opzione put.
Contrassegno di chiamata
 callFlag boolean

Indica se la sicurezza è chiamabile.
Codice COBS
 cobsCode string

Identificatore del codice COBS.
Paese 2
 country2 string

Codice paese secondario.
Paese 3
 country3 string

Codice paese terziario.
Valuta
 currency string

Codice valuta.
Conteggio dei giorni
 dayCount string

Convenzione di conteggio dei giorni.
Codice GLIC
 glicCode string

Identificatore di codice GLIC.
Contrassegno Reg S
 regSFlag boolean

Indica se la sicurezza è conforme al regolamento S.
Flag sink
 sinkFlag boolean

Indica se la sicurezza dispone di un provisioning del fondo di sink.
Ritardo chiamata
 callDelay integer

Periodo di ritardo delle chiamate in anni.
Cma ticker
 cmaTicker string

Simbolo di ticker CMA.
Data data
 datedDate string

Data data della sicurezza.
Data di emissione
 issueDate string

Data di emissione della sicurezza.
Flag 144A
 p144AFlag boolean

Indica se la sicurezza è conforme alla regola 144A.
Estendere il flag
 extendFlag string

Flag di estensione.
Paese ISO
 isoCountry string

Codice paese ISO.
Prezzo del problema
 issuePrice float

Prezzo di emissione del titolo.
Rendimento del problema
 issueYield float

Resa del problema della sicurezza.
Nome dell'autorità di certificazione
 issuerName string

Nome autorità di certificazione.
Lingua del nome dell'autorità emittente
 issuerNameLanguage string

Lingua del nome dell'autorità emittente.
Tipo di mercato
 marketType string

Classificazione dei tipi di mercato.
ID di sicurezza
 securityId string

Identificatore di sicurezza.
Tipo VPoint
 vPointType string

Classificazione dei tipi VPoint.
Descrizione
 description string

Descrizione della sicurezza.
CONTRASSEGNO di bond DISA
 esgBondFlag boolean

Indica se il titolo è un'obbligazioni DI TIPO INTEGER.
Classificazione dell'indice
 indexRating string

Classificazione dell'indice.
Importo del problema
 issueAmount float

Importo del problema.
Distribuzione dei problemi
 issueSpread float

Problema distribuito su benchmark.
Classificazione inferiore
 lowerRating string

Rating di credito inferiore.
Frequenza pagamenti
 paymentFreq integer

Frequenza di pagamento all'anno.
Flag protetto
 securedFlag boolean

Indica se la sicurezza è protetta.
Capitale di livello
 tierCapital string

Classificazione di capitale di livello.
Contrassegno di recapito
 deliveryFlag string

Contrassegno di recapito.
Bandiera euro call
 euroCallFlag boolean

Indica se la sicurezza ha un'opzione di chiamata europea.
Paese dell'indice
 indexCountry string

Codice paese dell'indice.
Codice del settore
 industryCode string

Codice del settore.
Ticker autorità di certificazione
 issuerTicker string

Simbolo ticker dell'autorità di certificazione.
Classificazione più bassa
 lowestRating string

Valutazione del credito più bassa.
Data di scadenza
 maturityDate string

Data di scadenza.
Valutazione media
 middleRating string

Rating medio del credito.
Minimo pezzo
 minimumPiece float

Dimensioni minime del pezzo per il trading.
Data di chiamata successiva
 nextCallDate string

Data di chiamata successiva.
Ticker padre
 parentTicker string

Simbolo di ticker dell'azienda padre.
Tipo di sicurezza
 securityType string

Tipo di sicurezza.
Bandiera capitolo 11
 chapter11Flag boolean

Indica se l'emittente si trova nel capitolo 11 del fallimento.
Cedola corrente
 currentCoupon float

Tasso di cedola corrente.
Codice della classe debito
 debtClassCode string

Codice della classe debito.
Contrassegno di bond verde
 greenBondFlag boolean

Indica se il titolo è un'associazione verde.
Valutazione più alta
 highestRating string

Rating di credito più alto.
Nel flag predefinito
 inDefaultFlag boolean

Indica se la sicurezza è predefinita.
Paese di reddito
 incomeCountry string

Codice paese del reddito.
Paese dell'autorità emittente
 issuerCountry string

Codice paese dell'autorità emittente.
Contrassegno intero
 makeWholeFlag boolean

Indica se la sicurezza dispone di un provisioning di chiamate di tipo make-whole.
Prossimo prezzo di chiamata
 nextCallPrice float

Prossimo prezzo di chiamata.
Tipo di anzianità
 seniorityType string

Classificazione dei tipi di seniority.
Codice della classe asset
 assetClassCode string

Codice della classe asset.
Codice di settore CGMI
 cgmiSectorCode string

Codice di settore CGMI.
Paese di reddito 3
 incomeCountry3 string

Codice paese reddito 3.
Tipo di strumento
 instrumentType string

Tipo di strumento.
Benchmark del problema
 issueBenchmark float

Tasso di benchmark del problema.
Paese autorità emittente 2
 issuerCountry2 string

Codice paese autorità di certificazione 2.
Paese dell'autorità emittente 3
 issuerCountry3 string

Codice paese autorità di certificazione 3.
Classificazione più bassa NF
 lowestRatingNf string

Valutazione minima non finanziaria.
Bandiera stella crescente
 risingStarFlag boolean

Indica se la sicurezza è una stella crescente.
Categoria VPoint
 vPointCategory string

Categoria VPoint.
Ticker di Bloomberg
 bloombergTicker string

Simbolo ticker di Bloomberg.
Bandiera dell'angelo caduto
 fallenAngelFlag boolean

Indica se la sicurezza è un angelo caduto.
Prima data cedola
 firstCouponDate string

Prima data cedola.
Codice secondario del settore
 industrySubCode string

Codice secondario del settore.
Data in sospeso
 outstandingDate string

Data in sospeso.
Valore di riscatto
 redemptionValue float

Valore di riscatto.
Data restrizione
 restrictionDate string

Data di restrizione.
Sottotipo di sicurezza
 securitySubType string

Sottotipo di sicurezza.
Convenzione commerciale
 tradeConvention string

Convenzione commerciale.
Tipo di calcolo della sicurezza
 securityCalcType string

Tipo di calcolo della sicurezza.
Codice secondario della classe di asset
 assetClassSubCode string

Codice secondario della classe di asset.
Punteggio dell'ambiente PYTHON
 esgEnvScore float

Punteggio ambientale corporate DELL'AZIENDA.
Punteggio di governance DI GOVERNANCE DI AZURE
 esgGovScore float

Punteggio di governance CORPORATE GOVERNANCE.
PUNTEGGIO SOCIALE DI CONDIVISIONE
 esgSocScore float

Punteggio sociale CORPORATE CORPORATE.
Score globale DIRSI
 esgGlobalScore float

Punteggio globale corporate DELL'AREA DI LAVORO.
Punteggio della community DI WINDOWS
 esgCommunityScore float

Punteggio della community CORPORATE SECURE.
Punteggio delle emissioni DELL'AMBIENTE
 esgEmissionsScore float

Punteggio delle emissioni CORPORATE DELL'AZIENDA.
PUNTEGGIO DELLA FORZA LAVORO DI SICUREZZA
 esgWorkforceScore float

Punteggio della forza lavoro AZIENDALE DALL'AZIENDA.
Punteggio dell'innovazione DELL'INNOVATION
 esgInnovationScore float

Punteggio di innovazione corporate DELL'INNOVAZIONE.
Punteggio di gestione DI OPERATIONS
 esgManagementScore float

Punteggio di gestione CORPORATE CORPORATE.
Punteggio di strategia CSR DI POLICY
 esgCsrStrategyScore float

Punteggio di strategia CORPORATE CSR CORPORATE.
PUNTEGGIO DEI DIRITTI UMANI DI MANAGEMENT
 esgHumanRightsScore float

Punteggio per i diritti umani corporate DELL'AZIENDA.
Punteggio d'uso della risorsa USE DI AZURE
 esgResourceUseScore float

Punteggio di utilizzo della risorsa CORPORATEUSANO.
Punteggio degli azionisti DI SICUREZZA
 esgShareholdersScore float

Punteggio degli azionisti corporate ASPX.
Punteggio di responsabilità del prodotto SECURE
 esgProductResponsibilityScore float

Punteggio di responsabilità del prodotto CORPORATE CORPORATE.
Data di scadenza finale
 finalMaturityDate string

Data di scadenza finale.
Timestamp modificato
 modifiedTimeStamp date-time

Timestamp modificato.
Importo in sospeso
 outstandingAmount float

Importo in sospeso.
Descrizione padre
 parentDescription string

Descrizione della società padre.
Classificazione più bassa dell'autorità emittente
 issuerLowestRating string

Rating di credito più basso dell'autorità emittente.
Rating intermedio dell'autorità emittente
 issuerMiddleRating string

Rating del credito medio dell'autorità emittente.
Elenco di sottoscritori
 dataUnderwriterList array of UnderwriterItem

Elenco di sottoscrittori per la sicurezza.
Descrizione del settore
 industryDescription string

Descrizione del settore.
Classificazione più alta dell'autorità emittente
 issuerHighestRating string

Rating di credito più alto dell'autorità emittente.
Flag di acquisto sfruttato
 leveragedBuyoutFlag boolean

Indica se il titolo è stato rilasciato come parte di un buyout sfruttato.
Cancellazione dell'organizzazione
 clearingOrganization string

Cancellazione dell'organizzazione.
Flag di rendimento elevato corrente
 currentHighYieldFlag boolean

Indica se la sicurezza è attualmente elevata.
Elenco di pianificazione delle chiamate
 dataCallScheduleList array of CallScheduleItem

Elenco di pianificazione delle chiamate per la sicurezza.
Descrizione della classe debito
 debtClassDescription string

Descrizione della classe debito.
Flag di posizionamento privato
 privatePlacementFlag boolean

Indica se la sicurezza è un posizionamento privato.
Descrizione del settore CGMI
 cgmiSectorDescription string

Descrizione del settore CGMI.
Flag di alta resa originale
 originalHighYieldFlag boolean

Indica se la sicurezza è stata originariamente rilasciata come high yield.
Opzione europea americana
 americanEuropeanOption string

Stile di opzione americano o europeo.
Default horizon py method
 defaultHorizonPyMethod string

Metodo di prezzo/rendimento orizzonte predefinito.
Sottodescrizione del settore
 industrySubDescription string

Sottodescrizione del settore.
Sottodescrizione della classe di asset
 assetClassSubDescription string

Sottodescrizione della classe di asset.

JobStatusResponse

Nome Percorso Tipo Descrizione
Stato di uscita
 exitStatus string

Stato del lavoro
In sospeso
 onHold boolean

Indica se il processo è in attesa

MarketSettings

Nome Percorso Tipo Descrizione
SettlementDate
 settlementDate string

SettlementDate.

MoodyRating

Rappresenta il rating di credito di Moody con date di validità e scadenza.

Nome Percorso Tipo Descrizione
Valore di valutazione
 value string

Valore di valutazione di Moody.
Data di validità
 effectiveDate string

Data di validità della valutazione.
Data di scadenza
 expirationDate string

Data di scadenza della valutazione.

PyAnalyticResponse

Nome Percorso Tipo Descrizione
Oas
 oas float

Oas.
Wal
 wal float

Wal.
Dv01
 dv01 float

Dv01.
Isin
 isin string

Isin.
Cusip
 cusip string

Cusip.
prezzo
 price float

Prezzo.
Rendimento
 yield float

Rendimento.
Telescrivente
 ticker string

Telescrivente.
CDYield
 cdYield float

CdYield.
CMMType
 cmmType integer

CmmType.
PyLevel
 pyLevel string

PyLevel.
ZSpread
 zSpread float

ZSpread.
Durata
 duration float

Durata.
ZiSpread
 ziSpread float

ZiSpread.
ZnSpread
 znSpread float

ZnSpread.
Benchmark
 benchmark string

Benchmark.
ClassName
 className string

Classname.
Convessità
 convexity float

Convessità.
CurveDate
 curveDate string

CurveDate.
CurveType
 curveType string

CurveType.
FullPrice
 fullPrice float

FullPrice.
ModelCode
 modelCode integer

ModelCode.
CreditLoss
 creditLoss float

CreditLoss.
Pagamento anticipato
 prepayRate float

Pagamento anticipato.
PrepayType
 prepayType string

PrepayType.
SecurityID
 securityID string

SecurityID.
SpreadDV01
 spreadDV01 float

SpreadDV01.
TsyCurveID
 tsyCurveID string

TsyCurveID.
AccruedDays
 accruedDays integer

Giorni accumulati.
Descrizione
 description string

Description.
GrossSpread
 grossSpread float

GrossSpread.
PricingDate
 pricingDate string

PricingDate.
SwapCurveID
 swapCurveID string

SwapCurveID.
CurrentYield
 currentYield float

CurrentYield.
EffectiveWAL
 effectiveWAL float

EffectiveWAL.
MaturityDate
 maturityDate string

MaturityDate.
NextCallDate
 nextCallDate string

NextCallDate.
Tipo di Sicurezza
 securityType string

SecurityType.
StaticSpread
 staticSpread float

StaticSpread.
VolModelType
 volModelType string

VolModelType.
YieldToWorst
 yieldToWorst float

YieldToWorst.
ConvexityCost
 convexityCost float

ConvexityCost.
CurrentCoupon
 currentCoupon float

CurrentCoupon.
EffectiveCV01
 effectiveCV01 float

EffectiveCV01.
EffectiveDV01
 effectiveDV01 float

EffectiveDV01.
CMOProcessTime
 cmoProcessTime integer

CmoProcessTime.
EffectiveYield
 effectiveYield float

EffectiveYield.
marketSettings
 marketSettings MarketSettings
SettlementDate
 settlementDate string

SettlementDate.
SpreadDuration
 spreadDuration float

SpreadDuration.
AttribuzioneInterest
 accruedInterest float

AttribuzioneInterest.
AnnualizedYield
 annualizedYield float

AnnualizedYield.
CompoundingFreq
 compoundingFreq integer

CompoundingFreq.
ConvexityEffect
 convexityEffect float

ConvexityEffect.
DataPpmProjList
 dataPpmProjList array of dataPpmProjList

DataPpmProjList.
forwardMeasures
 forwardMeasures forwardMeasures
NextPaymentDate
 nextPaymentDate string

NextPaymentDate.
SpreadConvexity
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SpreadConvexity.
YearsToMaturity
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YearsToMaturity.
YieldToNextCall
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EconomicExposure
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SpreadToBenchmark
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 optionModelCurveID string

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DataPartialDurationList
 dataPartialDurationList array of dataPartialDurationList

DataPartialDurationList.
FinanziatiEffectiveDuration
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FinanziatiEffectiveDuration.
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EffectiveDurationPriceUp.
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LastPrincipalPaymentDate.
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CurrentCouponSpreadConvexity
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CurrentCouponSpreadConvexity.
CurrentCouponSpreadSensitivity
 currentCouponSpreadSensitivity float

CurrentCouponSpreadSensitivity.

RetrieveBulkResultsResponse

Nome Percorso Tipo Descrizione
Results
 results string

Campi dei risultati in formato csv o json.

UnderwriterItem

Rappresenta un sottoscrittore con nome, classificazione e informazioni di divisione.

Nome Percorso Tipo Descrizione
Nome
 name string

Nome del sottoscrittore.
Classificazione
 rank integer

Rango di sottoscritore.
Diviso
 split float

Percentuale di divisione del sottoscrittore.

UploadSecuritiesListDefaultResponse

Nome Percorso Tipo Descrizione
ID richiesta
 requestId string

ID generato durante il caricamento dell'elenco di titoli.

dataPartialDurationList

Nome Percorso Tipo Descrizione
PartialDV01
 partialDV01 float

PartialDV01.
PartialDuration
 partialDuration float

PartialDuration.
PartialDurationYear
 partialDurationYear float

PartialDurationYear.
PartialDurationPriceUp
 partialDurationPriceUp float

PartialDurationPriceUp.
PartialDurationPriceDown
 partialDurationPriceDown float

PartialDurationPriceDown.

dataPpmProjList

Nome Percorso Tipo Descrizione
OneYear
 oneYear float

Un anno.
LongTerm
 longTerm float

LongTerm.
OneMonth
 oneMonth float

OneMonth.
SixMonth
 sixMonth float

SeiMonth.
PrepayType
 prepayType string

PrepayType.
ThreeMonth
 threeMonth float

ThreeMonth.

forwardMeasures

Nome Percorso Tipo Descrizione
ForwardWAL
 wal float

ForwardWAL.
ForwardYield
 yield float

ForwardYield.
ForwardMargin
 margin float

ForwardMargin.
ForwardCumulativeLoss
 cumulativeLoss float

ForwardCumulativeLoss.
ForwardCumulativeDefaults
 cumulativeDefaults float

ForwardCumulativeDefaults.